Simulation Model

シミュレーションエンジンの前提条件・制約・仕様を以下に定義します。バックテスト結果の解釈に必要な情報です。

ヒストリカルデータ形式»

エンジンはOHLCバー単位で動作します。ティックデータには対応しません。

Column Index	Field	Usage
0	Time	タイムスタンプ（ms）
1	Open	（現バージョンでは未使用）
2	Close	エントリー約定価格・エグジット約定価格・未実現PnL評価
3	High	Buy側TP到達判定・Sell側SL到達判定・Trailing Stop更新
4	Low	Buy側SL到達判定・Sell側TP到達判定・Trailing Stop更新

注文約定モデル»

すべての約定は当該バーの Close価格 で行われます。TP/SLの到達判定にはHigh/Lowを使用しますが、約定価格はTP/SLの指値水準ではなくClose価格です。

操作	約定価格	備考
Market Order (新規)	`Close ± commission_spread`	Buy: `Close − spread` Sell: `Close + spread`
Limit / Stop Order (トリガー)	`Close ± commission_spread`	High/Lowで発動条件を判定、約定はClose
TP/SL Hit (決済)	`Close`	TP/SL水準ではなくClose価格で決済
Strategy Close / Force Close	`Close`	戦略による決済・強制ロスカット

バー内処理順序»

各バーにおいて、以下の順序で処理が実行されます。すべての操作はバー単位でアトミックです。

新しいバーのOHLCデータをロード
Trailing Stopの更新（High/Lowに基づくSL水準の引上げ）
未実現PnLの再計算（Closeベース）
Pending Orders（Limit/Stop）の発動判定と約定
TP/SL到達チェックとポジション決済
証拠金比率チェックとTicket受付可否の更新
証拠金比率が閾値を超過した場合、全ポジションを強制決済

ポジション管理»

本システムでは、各注文を独立した Ticket（取引チケット）として管理します。Ticketは証券・FX取引における約定伝票（Deal Ticket）に相当し、1回の注文に対して1つのTicketが発行されます。同一方向に複数回注文した場合でもネッティングは行われず、それぞれ別のTicketとしてPnL・保有期間等が個別に追跡されます。

注文タイプ»

注文タイプ	内容
Market Order	成行注文。現在のバーのClose価格で即時約定
Limit Order	指値注文。指定価格に到達した時点でClose価格で約定（Buy: 現在値以下で買い、Sell: 現在値以上で売り）
Stop Order	逆指値注文。指定価格を超えた時点でClose価格で約定（Buy: 現在値以上で買い、Sell: 現在値以下で売り）
Trailing Stop	トレーリングストップ。価格が有利方向に動くとSL水準を自動的に引き上げる（Buy: Highに追従、Sell: Lowに追従）。SL水準は有利方向にのみ更新され、逆行時は維持される

すべての注文タイプに対して、Take Profit（利確指値）・Stop Loss（損切逆指値）・Trailing Stopを任意に付与できます。

Ticket管理»

仕様	内容
Ticket単位管理	各注文は独立したTicketとして生成・管理。同一方向の複数注文はネッティングされず、個別にPnL・TP/SL・保有期間を追跡
決済方法	Ticket IDを指定して個別に決済。TP/SL自動決済・戦略による手動決済・強制決済に対応
部分決済	対応。Ticketの一部をreduce_ratio（0.0〜1.0）で指定して決済可能
両建て（ヘッジ）	ロングとショートのTicketを同時に保有可能。ただし証拠金計算はネッティングを行わず、全Ticketの証拠金を単純合算する（後述）

証拠金・レバレッジ»

項目	計算式 / 仕様
Required Margin	`Σ (units × entryPrice / leverage)` for all open tickets
Equity	`Assets + Σ unrealizedPnL` Buy: `(Close − entryPrice) × units` Sell: `(entryPrice − Close) × units`
Margin Ratio	`RequiredMargin / Equity`

コストモデル»

項目	仕様
Commission / Spread	エントリー時に絶対価格差として1回適用。 Buy: `entryPrice = Close − spread`、Sell: `entryPrice = Close + spread`
エグジット時コスト	なし（Close価格で決済、追加コストなし）
スリッページモデル	明示的なスリッページモデルは未実装。 TP/SL判定にHigh/Lowを使用しClose価格で約定する構造により、暗黙的にスリッページ相当の乖離が発生します

制約・前提»

項目	内容
決定論的実行	エンジン内部に乱数生成はなく、同一入力に対して完全に再現可能な結果を返します
数値精度	WASMエンジン（C++）はfloat32で演算。フロントエンドのExit Analysis判定は `Math.fround()` で精度を合わせています
ティックデータ	非対応。すべての処理はOHLCバー単位で完結します
マルチアセット	非対応。1回のシミュレーションは単一資産に対して実行されます