Simulation Model
本ドキュメントは研究用シミュレーションエンジンの技術仕様です。
本サービスは実際の金融取引・売買の執行を行うものではなく、時系列データに対するアルゴリズムの研究・検証のみを目的としています。
シミュレーションエンジンの前提条件・制約・仕様を以下に定義します。バックテスト結果の解釈に必要な情報です。
ヒストリカルデータ形式»
エンジンはOHLCバー単位で動作します。ティックデータには対応しません。
| Column Index | Field | Usage |
|---|---|---|
| 0 | Time | タイムスタンプ（ms） |
| 1 | Open | 次足始値での約定・窓開け時のTP/SL/指値の約定 |
| 2 | Close | 成行（シグナル足終値）・戦略決済の約定、未実現PnL評価 |
| 3 | High | Buy側TP到達判定・Sell側SL到達判定・Trailing Stop更新 |
| 4 | Low | Buy側SL到達判定・Sell側TP到達判定・Trailing Stop更新 |
注文約定モデル»
ステップ k の時点で戦略が見るのは candles[:k] で、その最後の足が「現在の足」です。成行注文は現在の足の終値、または設定により次の足の始値で約定します。TP/SL・指値・逆指値は、その価格水準で約定します（足の始値がすでに水準を越えていた場合は始値）。すべての約定にスプレッドの半分とスリッページが不利な側にかかり、手数料が差し引かれます。
| 操作 | 約定価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 成行（新規） | Close ± cost / NextOpen ± cost |
約定タイミングの設定で選択。cost = spread/2 + slippage（買いは＋、売りは−） |
| 指値・逆指値（発動） | OrderPrice ± cost |
High/Lowで発動を判定。始値で越えていた場合は始値（指値は有利、逆指値は不利） |
| TP/SL（決済） | Level ∓ cost |
水準で約定。窓開けで越えていれば始値。同じ足で両方に届いた場合は不利なSLを優先 |
| 戦略決済・強制決済 | Close ∓ cost |
現在の足の終値で決済 |
バー内処理順序»
各バーにおいて、以下の順序で処理が実行されます。すべての操作はバー単位でアトミックです。
- 新しいバーのOHLCデータをロード
- Trailing Stopの更新（High/Lowに基づくSL水準の引上げ）
- 未実現PnLの再計算（Closeベース）
- Pending Orders（Limit/Stop）の発動判定と約定
- TP/SL到達チェックとポジション決済
- 証拠金比率チェックとTicket受付可否の更新
- 証拠金比率が閾値を超過した場合、全ポジションを強制決済
ポジション管理»
本システムでは、各注文を独立した Ticket（取引チケット）として管理します。Ticketは証券・FX取引における約定伝票（Deal Ticket）に相当し、1回の注文に対して1つのTicketが発行されます。同一方向に複数回注文した場合でもネッティングは行われず、それぞれ別のTicketとしてPnL・保有期間等が個別に追跡されます。
注文タイプ»
| 注文タイプ | 内容 |
|---|---|
| Market Order | 成行注文。現在の足の終値、または設定により次の足の始値で約定 |
| Limit Order | 指値注文。指定価格に届いたらその価格で約定。窓を開けて越えた場合は始値で約定（Buy: 現在値以下で買い、Sell: 現在値以上で売り） |
| Stop Order | 逆指値注文。指定価格を越えたらその価格で約定。窓を開けて越えた場合は始値で約定（Buy: 現在値以上で買い、Sell: 現在値以下で売り） |
| Trailing Stop | トレーリングストップ。価格が有利方向に動くとSL水準を自動的に引き上げる（Buy: Highに追従、Sell: Lowに追従）。SL水準は有利方向にのみ更新され、逆行時は維持される |
すべての注文タイプに対して、Take Profit（利確指値）・Stop Loss（損切逆指値）・Trailing Stopを任意に付与できます。
Ticket管理»
| 仕様 | 内容 |
|---|---|
| Ticket単位管理 | 各注文は独立したTicketとして生成・管理。同一方向の複数注文はネッティングされず、個別にPnL・TP/SL・保有期間を追跡 |
| 決済方法 | Ticket IDを指定して個別に決済。TP/SL自動決済・戦略による手動決済・強制決済に対応 |
| 部分決済 | 対応。Ticketの一部をreduce_ratio（0.0〜1.0）で指定して決済可能 |
| 両建て（ヘッジ） | ロングとショートのTicketを同時に保有可能。ただし証拠金計算はネッティングを行わず、全Ticketの証拠金を単純合算する（後述） |
証拠金・レバレッジ»
| 項目 | 計算式 / 仕様 |
|---|---|
| Required Margin | Σ (units × entryPrice / leverage) for all open tickets |
| Equity | Assets + Σ unrealizedPnLBuy: (Close − entryPrice) × unitsSell: (entryPrice − Close) × units |
| Margin Ratio | RequiredMargin / Equity |
コストモデル»
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| スプレッド | 価格差で指定。約定ごとに半分ずつ不利な側にかかり、往復でスプレッド1つ分のコストになります。 |
| 手数料率 | 約定代金（価格×数量）に対する比率。エントリーと決済の両方で差し引かれます。 |
| 固定手数料 | 約定1回ごとの固定額。エントリーと決済の両方で差し引かれます。 |
| スリッページ | 約定ごとに不利な側へずらす価格幅。成行・TP/SL・指値・逆指値・決済のすべてに適用されます。 |
制約・前提»
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決定論的実行 | エンジン内部に乱数生成はなく、同一入力に対して完全に再現可能な結果を返します |
| 数値精度 | WASMエンジン（C++）はfloat32で演算。フロントエンドのExit Analysis判定は Math.fround() で精度を合わせています |
| ティックデータ | 非対応。すべての処理はOHLCバー単位で完結します |
| マルチアセット | 非対応。1回のシミュレーションは単一資産に対して実行されます |